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私募八大策略10月平均收益率全为负 产品发行遇考

2018-11-13 16:16:00 栏目 : 基金 围观 : 评论

(图片来源:全景图片)

经济观察网 记者 洪小棠2018年10 月A股市场指数再次下探,虽然在后半个月出现大幅超跌反弹,但是沪深 300依然单月下跌8.29%。

拉长时间段来看,今年以来,沪深300指数已经下跌达21.76%,上证50年内跌14.31%;上证综指、深成指和创业板指数分别跌21.3%、32.22%和27.22%。

市场低迷行情下,私募产品发行清算情况也不尽人意。根据私募排排网统计,2018 年前 10 个月,私募基金共发行 16952 只产品,私募产品发行数量年内呈现明显的下降趋势,例如10月份私募基金产品发行数量仅600余只,相较于去年下降幅度较大。产品清算方面,今年来,私募基金清算产品数量累计达 3840 只,其中以股票策略为主,占比高达 53.15%。

此背景下,各个私募策略指数的表现亦不佳。今年以来,管理期货策略指数继续遥遥领先,以3.22%的正收益排名第一,但相比上个月有所下降。其次是固定收益策略指数和相对价值策略指数,分别为1.10%和0.36%,而这三个策略指数也是仅有的收益为正的策略指数。

10月份股票策略指数单月下跌5.55%,在八大策略里面排名第七。排名第一的为相对价值策略,单月上涨0.03%,而今年上半年表现较好的管理期货策略,10月份以-0.74%的收益率排名第三。其余5个策略跌幅都比较大,均在 3%以上。

再看10月份的各个策略整体表现情况。股票策略10月份的平均收益率为-4.05%,在八大策略里排名第七,排名第一的管理期货策略平均收益率为0,第二的为固定收益的-0.02%。10月八大策略的平均收益率全部为负。

从私募排排网的数据统计得到八大策略私募基金近一年的最大回撤的分布情况看,股票策略最近一年的平均回撤为 23.91%,相比上个月有所扩大,其中 57.74%的产品最大回撤超过20%,14.90%的产品最近一年最大回撤在10%以内。另外,组合基金的平均回撤为 12.32%,相比上个月有所提高,但是仍旧远低于股票多头的平均水平。

天利信和投资认为,中美关系也存在缓和的可能性,民企纾困措施的持续出台有助于修复市场的悲观预期,历史经验来看,在市场经过长期下跌后的反弹阶段,众多公司有望走出独立行情,大幅跑赢市场,轻指数、重个股的阶段来临。

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